V-Lab
Mount Logan Capital IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
27.73%
decreased by 0.52%
1周
32.91%
increased by 4.66%
1个月
44.93%
increased by 16.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:10
参数估计
2025年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.64，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天v = 3.64 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 17.1955 | 0.83 |
| αARCH | 0.1949 | 3.95*** |
| βGARCH | 0.9539 | 18.18*** |
| ν自由度 | 3.6413 | 2.16** |
0.954
持续性15天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 17.1955 | 0.83 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1949 | 3.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9539 | 18.18*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.6413 | 2.16** |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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