Mount Logan Capital IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
68.04%
decreased by 10.30%
1周
67.39%
decreased by 10.95%
1个月
65.48%
decreased by 12.86%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:21
参数估计
2025年9月15日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.11，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天v = 4.11 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 15.3790 | 0.83 |
| α得分 | 0.1850 | 2.94*** |
| β持续性 | 0.9482 | 15.98*** |
| ν自由度 | 4.1115 | 1.35 |
0.948
持续性13天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 15.3790 | 0.83 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1850 | 2.94*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9482 | 15.98*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.1115 | 1.35 |
持续性:
0.948
半衰期:
13天
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