V-Lab
Mount Logan Capital IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
46.81%
decreased by 7.62%
1周
48.74%
decreased by 5.69%
1个月
53.95%
decreased by 0.48%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:52
参数估计
2025年9月15日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.86，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天v = 3.86 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 16.2776 | 0.80 |
| αARCH | 0.1891 | 3.24*** |
| βGARCH | 0.9492 | 15.75*** |
| ν自由度 | 3.8553 | 1.60 |
0.949
持续性13天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 16.2776 | 0.80 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1891 | 3.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9492 | 15.75*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.8553 | 1.60 |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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