V-Lab
Mount Logan Capital Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.05%
decreased by 0.18%
1周
20.81%
increased by 3.58%
1个月
31.67%
increased by 14.44%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:10
参数估计
2025年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 86643个交易日（约343.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约86643天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1334 | 0.01 |
| αARCH | 0.3886 | 0.00 |
| βGARCH | 0.6114 | 0.01 |
样条系数
K=1
| γ1 | -19.6691 | -0.02 |
1.000
持续性86643天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1334 | 0.01 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3886 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6114 | 0.01 |
样条系数
K=1
| γ1 | -19.6691 | -0.02 |
持续性:
1.000
半衰期:
86643天
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