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有家保险科技有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
209.86%
increased by 10.84%
1周
216.18%
increased by 17.16%
1个月
218.32%
increased by 19.30%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2024年3月29日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5647 | 1.35 |
| αARCH | 0.1551 | 2.77*** |
| βGARCH | 0.2089 | 1.15 |
样条系数
K=9
| γ1 | 17.8846 | 0.52 |
| γ2 | -58.2917 | -1.17 |
| γ3 | 72.9342 | 2.44** |
| γ4 | -57.2796 | -2.86*** |
| γ5 | 58.4804 | 3.59*** |
| γ6 | -82.1000 | -5.04*** |
| γ7 | 115.5953 | 5.81*** |
| γ8 | -115.2755 | -3.86*** |
| γ9 | 60.9232 | 1.57 |
0.364
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5647 | 1.35 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1551 | 2.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2089 | 1.15 |
样条系数
K=9
| γ1 | 17.8846 | 0.52 |
| γ2 | -58.2917 | -1.17 |
| γ3 | 72.9342 | 2.44** |
| γ4 | -57.2796 | -2.86*** |
| γ5 | 58.4804 | 3.59*** |
| γ6 | -82.1000 | -5.04*** |
| γ7 | 115.5953 | 5.81*** |
| γ8 | -115.2755 | -3.86*** |
| γ9 | 60.9232 | 1.57 |
持续性:
0.364
半衰期:
1天
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