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有家保险科技有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
219.26%
decreased by 30.48%
1周
249.25%
decreased by 0.49%
1个月
443.87%
increased by 194.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2024年3月29日 至 2026年9月11日模型洞察
估计的持续性 1.119 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.119 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0592 | 2.87*** |
| αARCH | 0.3571 | 3.82*** |
| βGARCH | 0.7619 | 21.12*** |
| γ杠杆 | 0.1033 | 0.06 |
1.119
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0592 | 2.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3571 | 3.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7619 | 21.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1033 | 0.06 |
持续性:
1.119
半衰期:
-
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