V-Lab
Hallmark Financial Services Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年7月29日 星期三的波动率预测
1天
531.79%
decreased by 5.11%
1周
535.45%
decreased by 1.45%
1个月
550.52%
increased by 13.62%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 15:57
参数估计
1990年1月16日 至 2026年7月28日模型洞察
估计的持续性 1.007 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.007 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.0400 | 4.90*** |
| βGARCH | 0.9668 | 106.27*** |
| γ杠杆 | 0.3984 | 0.80 |
1.007
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0400 | 4.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9668 | 106.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3984 | 0.80 |
持续性:
1.007
半衰期:
-
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