V-Lab
Hallmark Financial Services Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月29日 星期三的波动率预测
1天
3,289.36%
increased by 2,612.15%
1周
3,284.99%
increased by 2,607.78%
1个月
3,268.04%
increased by 2,590.83%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 15:57
参数估计
1990年1月16日 至 2026年7月28日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 140个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约140天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0178 | 2.29** |
| αARCH | 0.0921 | 8.01*** |
| βGARCH | 0.9030 | 84.90*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0462 | -0.26 |
| γ2 | 0.0011 | 0.00 |
| γ3 | -0.0932 | -0.34 |
| γ4 | 0.3610 | 1.58 |
| γ5 | -0.3507 | -2.09** |
| γ6 | 0.2406 | 1.36 |
| γ7 | -0.7675 | -1.03 |
| γ8 | 2.1392 | 1.11 |
| γ9 | -2.3590 | -1.25 |
0.995
持续性140天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0178 | 2.29** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0921 | 8.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9030 | 84.90*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0462 | -0.26 |
| γ2 | 0.0011 | 0.00 |
| γ3 | -0.0932 | -0.34 |
| γ4 | 0.3610 | 1.58 |
| γ5 | -0.3507 | -2.09** |
| γ6 | 0.2406 | 1.36 |
| γ7 | -0.7675 | -1.03 |
| γ8 | 2.1392 | 1.11 |
| γ9 | -2.3590 | -1.25 |
持续性:
0.995
半衰期:
140天
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