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Kelly Services Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
34.93%
decreased by 1.84%
1周
36.05%
decreased by 0.72%
1个月
37.69%
increased by 0.92%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:04
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6305 | 9.20*** |
| αARCH | 0.1175 | 6.36*** |
| βGARCH | 0.7099 | 17.51*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0658 | -1.79* |
| γ2 | 0.1112 | 1.96** |
| γ3 | -0.0865 | -2.04** |
| γ4 | 0.0134 | 0.36 |
| γ5 | 0.1547 | 4.49*** |
| γ6 | -0.2934 | -9.02*** |
| γ7 | 0.2555 | 6.39*** |
| γ8 | -0.0689 | -1.29 |
| γ9 | -0.0651 | -1.17 |
| γ10 | 0.0593 | 1.46 |
0.827
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6305 | 9.20*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1175 | 6.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7099 | 17.51*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0658 | -1.79* |
| γ2 | 0.1112 | 1.96** |
| γ3 | -0.0865 | -2.04** |
| γ4 | 0.0134 | 0.36 |
| γ5 | 0.1547 | 4.49*** |
| γ6 | -0.2934 | -9.02*** |
| γ7 | 0.2555 | 6.39*** |
| γ8 | -0.0689 | -1.29 |
| γ9 | -0.0651 | -1.17 |
| γ10 | 0.0593 | 1.46 |
持续性:
0.827
半衰期:
4天
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