V-Lab
Calidi Biotherapeutics Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
103.63%
decreased by 6.01%
1周
136.81%
increased by 27.17%
1个月
223.91%
increased by 114.27%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年9月10日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 302个交易日（约1.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约302天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4062 | 4.53*** |
| αARCH | 0.4469 | 4.13*** |
| βGARCH | 0.5508 | 5.09*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 15.6863 | 4.09*** |
| γ2 | -22.3817 | -3.81*** |
| γ3 | 20.5961 | 2.64*** |
| γ4 | -25.7361 | -2.23** |
| γ5 | 10.9486 | 0.93 |
| γ6 | 1.4404 | 0.15 |
| γ7 | -0.7869 | -0.09 |
| γ8 | 1.1743 | 0.14 |
| γ9 | -1.4847 | -0.35 |
0.998
持续性302天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4062 | 4.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4469 | 4.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5508 | 5.09*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 15.6863 | 4.09*** |
| γ2 | -22.3817 | -3.81*** |
| γ3 | 20.5961 | 2.64*** |
| γ4 | -25.7361 | -2.23** |
| γ5 | 10.9486 | 0.93 |
| γ6 | 1.4404 | 0.15 |
| γ7 | -0.7869 | -0.09 |
| γ8 | 1.1743 | 0.14 |
| γ9 | -1.4847 | -0.35 |
持续性:
0.998
半衰期:
302天
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