Calidi Biotherapeutics Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
192.39%
increased by 111.25%
1周
201.83%
increased by 120.69%
1个月
235.34%
increased by 154.20%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年9月10日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 275个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约275天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3925 | 4.30*** |
| αARCH | 0.4483 | 4.18*** |
| βGARCH | 0.5492 | 5.12*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 15.4272 | 4.10*** |
| γ2 | -22.0038 | -4.01*** |
| γ3 | 20.5154 | 3.13*** |
| γ4 | -26.9726 | -2.73*** |
| γ5 | 14.0237 | 1.29 |
| γ6 | -2.1493 | -0.22 |
| γ7 | 3.0346 | 0.28 |
| γ8 | -3.4593 | -0.32 |
| γ9 | 2.3431 | 0.38 |
0.997
持续性275天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3925 | 4.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4483 | 4.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5492 | 5.12*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 15.4272 | 4.10*** |
| γ2 | -22.0038 | -4.01*** |
| γ3 | 20.5154 | 3.13*** |
| γ4 | -26.9726 | -2.73*** |
| γ5 | 14.0237 | 1.29 |
| γ6 | -2.1493 | -0.22 |
| γ7 | 3.0346 | 0.28 |
| γ8 | -3.4593 | -0.32 |
| γ9 | 2.3431 | 0.38 |
持续性:
0.997
半衰期:
275天
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