V-Lab
Calidi Biotherapeutics Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
48.65%
increased by 9.72%
1周
48.69%
increased by 9.76%
1个月
48.85%
increased by 9.92%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:41
参数估计
2021年9月10日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 17641309个交易日（约70005.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约17641309天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0067 | 0.67 |
| αARCH | 0.2367 | 0.78 |
| βGARCH | 0.7633 | 4.30*** |
| γ杠杆 | -0.1749 | -0.30 |
| δ幂 | 1.9246 | 1.45 |
1.000
持续性17641309天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0067 | 0.67 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2367 | 0.78 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7633 | 4.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1749 | -0.30 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9246 | 1.45 |
持续性:
1.000
半衰期:
17641309天
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