V-Lab
Calidi Biotherapeutics Inc非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
69.35%
decreased by 3.34%
1周
68.62%
decreased by 4.07%
1个月
66.87%
decreased by 5.82%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:41
参数估计
2021年9月10日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.59 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天δ = 0.59 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1871 | 1.88* |
| αARCH | 0.4335 | 1.90* |
| βGARCH | 0.5665 | 2.56** |
| γ杠杆 | 0.0432 | 0.24 |
| δ幂 | 0.5854 | 3.61*** |
0.918
持续性8天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1871 | 1.88* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4335 | 1.90* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5665 | 2.56** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0432 | 0.24 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5854 | 3.61*** |
持续性:
0.918
半衰期:
8天
股票的其他非对称指数乘法误差模型分析