因立夫有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
169.21%
increased by 13.75%
1周
171.85%
increased by 16.39%
1个月
176.98%
increased by 21.52%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 22:12
参数估计
2025年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.69 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天δ = 0.69 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6676 | 0.88 |
| αARCH | 0.6143 | 2.69*** |
| βGARCH | 0.3857 | 1.73* |
| γ杠杆 | 0.0725 | 0.36 |
| δ幂 | 0.6946 | 1.84* |
0.877
持续性5天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6676 | 0.88 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6143 | 2.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3857 | 1.73* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0725 | 0.36 |
δ 幂 变换幂次 | 0.6946 | 1.84* |
持续性:
0.877
半衰期:
5天
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