V-Lab
Buda Juice Inc非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.74%
decreased by 1.38%
1周
24.97%
decreased by 1.15%
1个月
25.85%
decreased by 0.27%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:41
参数估计
2026年1月8日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 8614564个交易日（约34184.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约8614564天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0214 | 1.72* |
| αARCH | 0.1289 | 2.33** |
| βGARCH | 0.8653 | 15.30*** |
| γ杠杆 | 0.2587 | 1.24 |
| δ幂 | 1.9532 | 2.18** |
1.000
持续性8614564天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0214 | 1.72* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1289 | 2.33** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8653 | 15.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2587 | 1.24 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9532 | 2.18** |
持续性:
1.000
半衰期:
8614564天
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