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毅博股份有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
25.00%
decreased by 0.99%
1周
25.86%
decreased by 0.13%
1个月
28.90%
increased by 2.91%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:47
参数估计
1990年8月17日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 107个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约107天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1160 | 3.42*** |
| αARCH | 0.1294 | 10.70*** |
| βGARCH | 0.8577 | 83.09*** |
| γ杠杆 | 0.0366 | 1.17 |
| δ幂 | 2.1253 | 10.55*** |
0.994
持续性107天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1160 | 3.42*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1294 | 10.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8577 | 83.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0366 | 1.17 |
δ 幂 变换幂次 | 2.1253 | 10.55*** |
持续性:
0.994
半衰期:
107天
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