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毅博股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
26.97%
decreased by 0.15%
1周
27.23%
increased by 0.11%
1个月
28.05%
increased by 0.93%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:49
参数估计
1990年8月17日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 1722个交易日（约6.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1722天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9943 | 471.70*** |
| γ杠杆 | 0.0105 | 2.71*** |
| λ₁τ截距 | 5.7114 | 2.53** |
| λ₂预测调整 | 0.4265 | 3.04*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
1.000
持续性1722天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9943 | 471.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0105 | 2.71*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 5.7114 | 2.53** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.4265 | 3.04*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
1722天
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