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毅博股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
26.86%
decreased by 0.38%
1周
27.21%
decreased by 0.03%
1个月
28.51%
increased by 1.27%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:47
参数估计
1990年8月17日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 162个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大329%
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约162天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大329%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0494 | 2.04** |
| αARCH | 0.0154 | 2.63*** |
| βGARCH | 0.9551 | 135.53*** |
| γ杠杆 | 0.0506 | 3.44*** |
0.996
持续性162天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0494 | 2.04** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0154 | 2.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9551 | 135.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0506 | 3.44*** |
持续性:
0.996
半衰期:
162天
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