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Leonardo DRS IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

41.64%

decreased by 0.99%

1周

46.06%

increased by 3.43%

1个月

58.73%

increased by 16.10%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:44

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Leonardo DRS Inc GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1993年4月1日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
参数值t统计量
ω常数项0.9546
4.94***
αARCH0.1547
5.00***
βGARCH0.8108
35.70***
γ杠杆0.0210
0.38

0.976

持续性

28天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.9546
4.94***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1547
5.00***
β

GARCH

波动率持续性

0.8108
35.70***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0210
0.38

持续性:

0.976

半衰期:

28天