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V-Lab

Leonardo DRS IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月2日星期五的波动率预测

1天

38.35%

decreased by 0.56%

1周

43.22%

increased by 4.31%

1个月

56.82%

increased by 17.91%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:45

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。

时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1993年4月1日至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为29天

参数	值	t统计量
ω常数项	0.9437	4.93***
αARCH	0.1546	5.01***
βGARCH	0.8113	35.87***
γ杠杆	0.0211	0.38

0.976

持续性

29天

半衰期

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.9437	4.93***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.1546	5.01***
β GARCH 波动率持续性	0.8113	35.87***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0211	0.38

持续性:

0.976

半衰期:

29天