Leonardo DRS IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
43.33%
decreased by 1.66%
1周
47.42%
increased by 2.43%
1个月
59.44%
increased by 14.45%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 02:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年4月1日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9225 | 4.91*** |
| αARCH | 0.1545 | 5.02*** |
| βGARCH | 0.8125 | 36.23*** |
| γ杠杆 | 0.0209 | 0.38 |
0.977
持续性30天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9225 | 4.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1545 | 5.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8125 | 36.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0209 | 0.38 |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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