V-Lab
Leonardo DRS IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
33.95%
decreased by 1.38%
1周
37.50%
increased by 2.17%
1个月
47.87%
increased by 12.54%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:45
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年4月1日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 33个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约33天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.46，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为33天v = 3.46 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 29.0055 | 1.35 |
| αARCH | 0.1039 | 11.20*** |
| βGARCH | 0.9789 | 63.48*** |
| ν自由度 | 3.4650 | 5.87*** |
0.979
持续性33天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 29.0055 | 1.35 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1039 | 11.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9789 | 63.48*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.4650 | 5.87*** |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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