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Leonardo DRS IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

37.79%

decreased by 1.16%

1周

42.38%

increased by 3.43%

1个月

50.31%

increased by 11.36%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:47

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Leonardo DRS Inc MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1993年4月1日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
m窗口96
αARCH0.1712
5.72***
βGARCH0.6949
16.71***
γ杠杆-0.0060
-0.15
λ₁τ截距3.6798
2.88***
λ₂预测调整0.8521
6.51***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.863

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

96
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1712
5.72***
β

GARCH

波动率持续性

0.6949
16.71***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0060
-0.15
λ₁

τ截距

基线长期系数

3.6798
2.88***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.8521
6.51***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.863

半衰期:

5天