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美国雪佛龙公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月26日 星期一的波动率预测

1天

21.64%

increased by 1.07%

1周

22.06%

increased by 1.49%

1个月

23.28%

increased by 2.71%

更新于2026年10月23日星期五 UTC 23:11

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时间范围:

从

24-10-23

至

26-10-23

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国雪佛龙公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年10月23日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加245%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大245%
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0310
3.71***
βGARCH0.8904
84.48***
γ杠杆0.0760
6.20***
λ₁τ截距0.0111
1.47
λ₂预测调整0.0217
2.22**
λ₃τ持续性0.9737
79.91***

0.959

持续性

17天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0310
3.71***
β

GARCH

波动率持续性

0.8904
84.48***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0760
6.20***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0111
1.47
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0217
2.22**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9737
79.91***

持续性:

0.959

半衰期:

17天