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美国雪佛龙公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月15日 星期二的波动率预测
1天
19.58%
decreased by 0.05%
1周
19.78%
increased by 0.15%
1个月
20.48%
increased by 0.85%
更新于2026年9月14日星期一 UTC 21:46
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加178%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大178%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0421 | 5.16*** |
| αARCH | 0.0341 | 4.14*** |
| βGARCH | 0.9182 | 114.44*** |
| γ杠杆 | 0.0609 | 3.22*** |
0.983
持续性40天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0421 | 5.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0341 | 4.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9182 | 114.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0609 | 3.22*** |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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