跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

美国宝洁公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

17.75%

increased by 0.08%

1周

17.87%

increased by 0.20%

1个月

18.31%

increased by 0.64%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:25

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国宝洁公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加195%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大195%
参数值t统计量
ω常数项0.0235
3.75***
αARCH0.0310
4.21***
βGARCH0.9270
123.97***
γ杠杆0.0603
3.30***

0.988

持续性

58天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0235
3.75***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0310
4.21***
β

GARCH

波动率持续性

0.9270
123.97***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0603
3.30***

持续性:

0.988

半衰期:

58天