V-Lab: 美国宝洁公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国宝洁公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年7月28日星期一波动率预测:16.63% (-0.58%)

更新于2025年7月25日星期五 UTC 23:02

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1006	7.30
$α$	0.0879	8.38
$β$	0.8365	45.29
$γ_{1}$	0.0044	0.14
$γ_{2}$	0.0471	1.02
$γ_{3}$	-0.1673	-4.92
$γ_{4}$	0.2026	6.23
$γ_{5}$	-0.1156	-3.14
$γ_{6}$	0.0331	0.88
$γ_{7}$	0.0149	0.45
$γ_{8}$	-0.0305	-0.94
$γ_{9}$	0.0090	0.37

估计样本:
1990年1月2日至2025年7月25日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测