V-Lab
CID Holdco Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
329.53%
decreased by 3.65%
1周
370.79%
increased by 37.61%
1个月
400.09%
increased by 66.91%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:44
参数估计
2025年6月23日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9952 | 2.38** |
| αARCH | 0.2103 | 2.07** |
| βGARCH | 0.4534 | 2.88*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 121.4496 | 3.24*** |
| γ2 | -144.3020 | -2.47** |
| γ3 | 28.8407 | 0.52 |
| γ4 | -23.5206 | -0.35 |
| γ5 | 62.8376 | 0.95 |
| γ6 | -76.2957 | -1.68* |
0.664
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9952 | 2.38** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2103 | 2.07** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4534 | 2.88*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 121.4496 | 3.24*** |
| γ2 | -144.3020 | -2.47** |
| γ3 | 28.8407 | 0.52 |
| γ4 | -23.5206 | -0.35 |
| γ5 | 62.8376 | 0.95 |
| γ6 | -76.2957 | -1.68* |
持续性:
0.664
半衰期:
2天
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