V-Lab
美国麦当劳公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.80%
decreased by 0.43%
1周
17.89%
decreased by 0.34%
1个月
18.19%
decreased by 0.04%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:18
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 22个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3381 | 9.07*** |
| αARCH | 0.0518 | 6.55*** |
| βGARCH | 0.9175 | 72.86*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0279 | 3.69*** |
| γ2 | -0.0542 | -4.48*** |
| γ3 | 0.0409 | 3.95*** |
| γ4 | -0.0130 | -1.27 |
| γ5 | -0.0038 | -0.52 |
0.969
持续性22天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3381 | 9.07*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0518 | 6.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9175 | 72.86*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0279 | 3.69*** |
| γ2 | -0.0542 | -4.48*** |
| γ3 | 0.0409 | 3.95*** |
| γ4 | -0.0130 | -1.27 |
| γ5 | -0.0038 | -0.52 |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析