Pineapple Financial Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月29日 星期四的波动率预测
1天
98.25%
increased by 10.77%
1周
90.89%
increased by 3.41%
1个月
76.68%
decreased by 10.80%
更新于2026年10月28日星期三 UTC 22:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年11月1日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.7858 | 2.58*** |
| αARCH | 0.2281 | 2.65*** |
| βGARCH | 0.6251 | 5.31*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 26.3931 | 2.78*** |
| γ2 | -34.0998 | -2.56** |
| γ3 | 10.0297 | 1.11 |
| γ4 | 8.9631 | 0.94 |
| γ5 | -30.5249 | -2.47** |
| γ6 | 31.2072 | 2.19** |
| γ7 | -20.8120 | -1.53 |
| γ8 | 14.3324 | 1.44 |
0.853
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.7858 | 2.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2281 | 2.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6251 | 5.31*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 26.3931 | 2.78*** |
| γ2 | -34.0998 | -2.56** |
| γ3 | 10.0297 | 1.11 |
| γ4 | 8.9631 | 0.94 |
| γ5 | -30.5249 | -2.47** |
| γ6 | 31.2072 | 2.19** |
| γ7 | -20.8120 | -1.53 |
| γ8 | 14.3324 | 1.44 |
持续性:
0.853
半衰期:
4天
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