Pineapple Financial Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月29日 星期四的波动率预测
1天
105.31%
decreased by 12.29%
1周
128.43%
increased by 10.83%
1个月
210.60%
increased by 93.00%
更新于2026年10月28日星期三 UTC 22:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年11月1日 至 2026年10月23日模型洞察
估计的持续性 1.037 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.037 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.7819 | 3.17*** |
| αARCH | 0.4438 | 4.72*** |
| βGARCH | 0.5930 | 16.27*** |
| γ杠杆 | -2.0877 | -1.60 |
1.037
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.7819 | 3.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4438 | 4.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5930 | 16.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -2.0877 | -1.60 |
持续性:
1.037
半衰期:
-
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