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Onity集团股份有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
45.29%
decreased by 0.57%
1周
45.54%
decreased by 0.32%
1个月
46.50%
increased by 0.64%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:23
参数估计
1996年9月25日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 88个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约88天非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0247 | 0.29 |
| αARCH | 0.0334 | 6.08*** |
| βGARCH | 0.9587 | 132.36*** |
| γ杠杆 | 1.6025 | 2.09** |
0.992
持续性88天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0247 | 0.29 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0334 | 6.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9587 | 132.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.6025 | 2.09** |
持续性:
0.992
半衰期:
88天
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