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Onity集团股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
40.19%
decreased by 2.58%
1周
41.20%
decreased by 1.57%
1个月
44.52%
increased by 1.75%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:26
参数估计
1996年9月25日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.45，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天v = 3.45 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 13.9101 | 0.97 |
| αARCH | 0.0914 | 7.21*** |
| βGARCH | 0.9778 | 42.78*** |
| ν自由度 | 3.4474 | 3.80*** |
0.978
持续性31天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 13.9101 | 0.97 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0914 | 7.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9778 | 42.78*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.4474 | 3.80*** |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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