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Onity集团股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
48.15%
decreased by 0.73%
1周
48.68%
decreased by 0.20%
1个月
50.81%
increased by 1.93%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:23
参数估计
1996年9月25日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 85个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大125%
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约85天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大125%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0291 | 2.40** |
| αARCH | 0.0852 | 5.66*** |
| βGARCH | 0.9919 | 292.42*** |
| γ杠杆 | -0.0327 | -2.39** |
0.992
持续性85天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0291 | 2.40** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0852 | 5.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9919 | 292.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0327 | -2.39** |
持续性:
0.992
半衰期:
85天
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