V-Lab
天成金汇有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
102.87%
increased by 3.90%
1周
107.21%
increased by 8.24%
1个月
124.56%
increased by 25.59%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2023年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1236 | 0.65 |
| αARCH | 0.1475 | 1.59 |
| βGARCH | 0.9780 | 24.17*** |
| γ杠杆 | 0.0421 | 0.48 |
0.978
持续性31天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1236 | 0.65 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1475 | 1.59 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9780 | 24.17*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0421 | 0.48 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
股票的其他指数GARCH模型分析