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天成金汇有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
139.96%
increased by 15.52%
1周
139.34%
increased by 14.90%
1个月
138.59%
increased by 14.15%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2023年4月18日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.70 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天δ = 0.70 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.35 |
| αARCH | 0.2872 | 5.17*** |
| βGARCH | 0.5516 | 6.23*** |
| γ杠杆 | 0.0227 | 0.20 |
| δ幂 | 0.7024 | 2.06** |
0.781
持续性3天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.35 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2872 | 5.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5516 | 6.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0227 | 0.20 |
δ 幂 变换幂次 | 0.7024 | 2.06** |
持续性:
0.781
半衰期:
3天
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