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天成金汇有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
121.31%
increased by 7.31%
1周
127.74%
increased by 13.74%
1个月
146.97%
increased by 32.97%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2023年4月18日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.16** |
| αARCH | 0.2075 | 2.89*** |
| βGARCH | 0.7581 | 12.19*** |
| γ杠杆 | 0.0095 | 0.10 |
0.970
持续性23天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.16** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2075 | 2.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7581 | 12.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0095 | 0.10 |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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