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天成金汇有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
98.69%
increased by 33.12%
1周
89.78%
increased by 24.21%
1个月
82.17%
increased by 16.60%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2023年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.1189 | 2.90*** |
| αARCH | 0.2985 | 2.74*** |
| βGARCH | 0.3645 | 2.59*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 10.1594 | 1.18 |
| γ2 | -5.3147 | -0.32 |
| γ3 | -5.4263 | -0.42 |
| γ4 | -6.1216 | -0.74 |
| γ5 | 23.5408 | 3.75*** |
| γ6 | -39.7321 | -5.23*** |
| γ7 | 38.6923 | 3.66*** |
| γ8 | -26.6979 | -2.01** |
0.663
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.1189 | 2.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2985 | 2.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3645 | 2.59*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 10.1594 | 1.18 |
| γ2 | -5.3147 | -0.32 |
| γ3 | -5.4263 | -0.42 |
| γ4 | -6.1216 | -0.74 |
| γ5 | 23.5408 | 3.75*** |
| γ6 | -39.7321 | -5.23*** |
| γ7 | 38.6923 | 3.66*** |
| γ8 | -26.6979 | -2.01** |
持续性:
0.663
半衰期:
2天
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