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天成金汇有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
118.42%
increased by 26.08%
1周
119.06%
increased by 26.72%
1个月
119.57%
increased by 27.23%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2023年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.1104 | 2.89*** |
| αARCH | 0.3029 | 2.79*** |
| βGARCH | 0.3656 | 2.71*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 9.8969 | 1.14 |
| γ2 | -4.8857 | -0.30 |
| γ3 | -5.7624 | -0.45 |
| γ4 | -5.6596 | -0.68 |
| γ5 | 22.7215 | 3.65*** |
| γ6 | -38.1126 | -5.33*** |
| γ7 | 34.7762 | 4.03*** |
| γ8 | -15.4008 | -2.43** |
0.668
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.1104 | 2.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3029 | 2.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3656 | 2.71*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 9.8969 | 1.14 |
| γ2 | -4.8857 | -0.30 |
| γ3 | -5.7624 | -0.45 |
| γ4 | -5.6596 | -0.68 |
| γ5 | 22.7215 | 3.65*** |
| γ6 | -38.1126 | -5.33*** |
| γ7 | 34.7762 | 4.03*** |
| γ8 | -15.4008 | -2.43** |
持续性:
0.668
半衰期:
2天
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