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RTX公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
21.92%
decreased by 0.41%
1周
22.84%
increased by 0.51%
1个月
25.40%
increased by 3.07%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0243 | 8.96*** |
| αARCH | 0.0841 | 8.66*** |
| βGARCH | 0.8689 | 55.68*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0092 | -0.39 |
| γ2 | 0.0552 | 1.39 |
| γ3 | -0.1300 | -3.61*** |
| γ4 | 0.1580 | 4.65*** |
| γ5 | -0.1234 | -4.25*** |
| γ6 | 0.0888 | 2.62*** |
| γ7 | -0.0454 | -1.36 |
| γ8 | -0.0039 | -0.18 |
0.953
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0243 | 8.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0841 | 8.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8689 | 55.68*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0092 | -0.39 |
| γ2 | 0.0552 | 1.39 |
| γ3 | -0.1300 | -3.61*** |
| γ4 | 0.1580 | 4.65*** |
| γ5 | -0.1234 | -4.25*** |
| γ6 | 0.0888 | 2.62*** |
| γ7 | -0.0454 | -1.36 |
| γ8 | -0.0039 | -0.18 |
持续性:
0.953
半衰期:
14天
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