RTX公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
26.50%
increased by 0.11%
1周
26.85%
increased by 0.46%
1个月
27.82%
increased by 1.43%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:46
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9432 | 8.61*** |
| αARCH | 0.0851 | 8.84*** |
| βGARCH | 0.8655 | 54.04*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0557 | -1.72* |
| γ2 | 0.1465 | 2.75*** |
| γ3 | -0.2039 | -5.04*** |
| γ4 | 0.1805 | 6.10*** |
| γ5 | -0.0851 | -2.91*** |
| γ6 | 0.0075 | 0.24 |
| γ7 | 0.0481 | 1.28 |
| γ8 | -0.0552 | -1.33 |
| γ9 | 0.0111 | 0.38 |
0.951
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9432 | 8.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0851 | 8.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8655 | 54.04*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0557 | -1.72* |
| γ2 | 0.1465 | 2.75*** |
| γ3 | -0.2039 | -5.04*** |
| γ4 | 0.1805 | 6.10*** |
| γ5 | -0.0851 | -2.91*** |
| γ6 | 0.0075 | 0.24 |
| γ7 | 0.0481 | 1.28 |
| γ8 | -0.0552 | -1.33 |
| γ9 | 0.0111 | 0.38 |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
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