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RTX公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.06%
decreased by 0.60%
1周
23.84%
increased by 0.18%
1个月
26.01%
increased by 2.35%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:30
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0233 | 8.98*** |
| αARCH | 0.0838 | 8.63*** |
| βGARCH | 0.8691 | 55.68*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0097 | -0.41 |
| γ2 | 0.0563 | 1.42 |
| γ3 | -0.1313 | -3.65*** |
| γ4 | 0.1590 | 4.68*** |
| γ5 | -0.1237 | -4.26*** |
| γ6 | 0.0883 | 2.60*** |
| γ7 | -0.0440 | -1.32 |
| γ8 | -0.0053 | -0.24 |
0.953
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0233 | 8.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0838 | 8.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8691 | 55.68*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0097 | -0.41 |
| γ2 | 0.0563 | 1.42 |
| γ3 | -0.1313 | -3.65*** |
| γ4 | 0.1590 | 4.68*** |
| γ5 | -0.1237 | -4.26*** |
| γ6 | 0.0883 | 2.60*** |
| γ7 | -0.0440 | -1.32 |
| γ8 | -0.0053 | -0.24 |
持续性:
0.953
半衰期:
14天
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