Mobile-Health Network Soluti零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
153.31%
decreased by 21.03%
1周
164.30%
decreased by 10.04%
1个月
177.03%
increased by 2.69%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年4月10日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.4004 | 1.63 |
| αARCH | 0.3643 | 2.71*** |
| βGARCH | 0.4205 | 3.32*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 14.2251 | 0.53 |
| γ2 | 6.8615 | 0.17 |
| γ3 | -5.6502 | -0.15 |
| γ4 | -68.7297 | -1.24 |
| γ5 | 104.1570 | 1.76* |
| γ6 | -62.4656 | -1.17 |
| γ7 | -8.1801 | -0.13 |
| γ8 | 29.3503 | 0.52 |
| γ9 | -0.8482 | -0.02 |
| γ10 | -13.8988 | -0.68 |
0.785
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.4004 | 1.63 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3643 | 2.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4205 | 3.32*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 14.2251 | 0.53 |
| γ2 | 6.8615 | 0.17 |
| γ3 | -5.6502 | -0.15 |
| γ4 | -68.7297 | -1.24 |
| γ5 | 104.1570 | 1.76* |
| γ6 | -62.4656 | -1.17 |
| γ7 | -8.1801 | -0.13 |
| γ8 | 29.3503 | 0.52 |
| γ9 | -0.8482 | -0.02 |
| γ10 | -13.8988 | -0.68 |
持续性:
0.785
半衰期:
3天
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