V-Lab
Mobile-Health Network Soluti零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
93.59%
increased by 20.08%
1周
91.62%
increased by 18.11%
1个月
90.27%
increased by 16.76%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:10
参数估计
2024年4月10日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.1296 | 1.69* |
| αARCH | 0.2304 | 2.58*** |
| βGARCH | 0.3876 | 2.55** |
样条系数
K=7
| γ1 | 21.1019 | 1.34 |
| γ2 | -5.3302 | -0.21 |
| γ3 | -43.6699 | -1.69* |
| γ4 | 58.4721 | 2.31** |
| γ5 | -54.9064 | -3.10*** |
| γ6 | 33.6080 | 2.72*** |
| γ7 | -9.1905 | -1.21 |
0.618
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.1296 | 1.69* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2304 | 2.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3876 | 2.55** |
样条系数
K=7
| γ1 | 21.1019 | 1.34 |
| γ2 | -5.3302 | -0.21 |
| γ3 | -43.6699 | -1.69* |
| γ4 | 58.4721 | 2.31** |
| γ5 | -54.9064 | -3.10*** |
| γ6 | 33.6080 | 2.72*** |
| γ7 | -9.1905 | -1.21 |
持续性:
0.618
半衰期:
1天
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