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Mobile-Health Network Soluti零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
81.64%
decreased by 2.92%
1周
82.57%
decreased by 1.99%
1个月
83.15%
decreased by 1.41%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年4月10日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.7329 | 1.73* |
| αARCH | 0.2278 | 2.83*** |
| βGARCH | 0.3756 | 2.49** |
样条系数
K=10
| γ1 | 14.9227 | 0.54 |
| γ2 | 4.5567 | 0.11 |
| γ3 | -3.2850 | -0.08 |
| γ4 | -68.6108 | -1.27 |
| γ5 | 97.9552 | 1.84* |
| γ6 | -48.4652 | -0.98 |
| γ7 | -19.4824 | -0.37 |
| γ8 | 30.0570 | 0.76 |
| γ9 | -3.8256 | -0.18 |
| γ10 | -3.9352 | -0.32 |
0.603
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.7329 | 1.73* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2278 | 2.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3756 | 2.49** |
样条系数
K=10
| γ1 | 14.9227 | 0.54 |
| γ2 | 4.5567 | 0.11 |
| γ3 | -3.2850 | -0.08 |
| γ4 | -68.6108 | -1.27 |
| γ5 | 97.9552 | 1.84* |
| γ6 | -48.4652 | -0.98 |
| γ7 | -19.4824 | -0.37 |
| γ8 | 30.0570 | 0.76 |
| γ9 | -3.8256 | -0.18 |
| γ10 | -3.9352 | -0.32 |
持续性:
0.603
半衰期:
1天
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