Mobile-Health Network SolutiMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
163.64%
decreased by 31.20%
1周
188.97%
decreased by 5.87%
1个月
260.78%
increased by 65.94%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年4月10日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.5374 | 5.53*** |
| βGARCH | 0.4304 | 17.64*** |
| γ杠杆 | 0.0331 | 0.17 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 1.97** |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.9922 | 27.96*** |
0.984
持续性44天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5374 | 5.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4304 | 17.64*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0331 | 0.17 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 1.97** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9922 | 27.96*** |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
Mobile-Health Network Soluti其他分析
股票的其他MF2-GARCH分析