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Mobile-Health Network SolutiMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

110.26%

increased by 9.63%

1周

120.73%

increased by 20.10%

1个月

129.01%

increased by 28.38%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:11

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of Mobile-Health Network Soluti MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年4月10日 至 2026年9月11日
边界参数

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.3564
2.95***
βGARCH0.4370
7.47***
γ杠杆-0.2078
-1.75*
λ₁τ截距10.0000
0.48
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.8556
3.19***

0.689

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.3564
2.95***
β

GARCH

波动率持续性

0.4370
7.47***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.2078
-1.75*
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
0.48
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8556
3.19***

持续性:

0.689

半衰期:

2天