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有家保险科技有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

185.82%

increased by 11.86%

1周

185.39%

increased by 11.43%

1个月

183.87%

increased by 9.91%

更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:20

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

有家保险科技有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年3月29日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 33个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约33天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为33天
参数值t统计量
αARCH0.1102
3.19***
βGARCH0.8755
16.61***
γ杠杆-0.0126
-0.15
λ₁τ截距121.2433

0.979

持续性

33天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1102
3.19***
β

GARCH

波动率持续性

0.8755
16.61***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0126
-0.15
λ₁

τ截距

基线长期系数

121.2433

持续性:

0.979

半衰期:

33天