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有家保险科技有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

156.62%

increased by 2.02%

1周

157.42%

increased by 2.82%

1个月

160.15%

increased by 5.55%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:52

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

有家保险科技有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年3月29日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为31天
参数值t统计量
αARCH0.1239
3.01***
βGARCH0.8643
16.23***
γ杠杆-0.0204
-0.24
λ₁τ截距120.4324

0.978

持续性

31天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1239
3.01***
β

GARCH

波动率持续性

0.8643
16.23***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0204
-0.24
λ₁

τ截距

基线长期系数

120.4324

持续性:

0.978

半衰期:

31天