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BARK IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

69.50%

decreased by 0.34%

1周

71.55%

increased by 1.71%

1个月

73.96%

increased by 4.12%

更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:31

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

BARK Inc MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年11月11日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0719
2.03**
βGARCH0.7221
7.24***
γ杠杆-0.0297
-0.79
λ₁τ截距10.0000
0.07
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.5535
0.09

0.779

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0719
2.03**
β

GARCH

波动率持续性

0.7221
7.24***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0297
-0.79
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
0.07
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.5535
0.09

持续性:

0.779

半衰期:

3天