跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

BARK IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

69.02%

decreased by 0.34%

1周

71.41%

increased by 2.05%

1个月

74.11%

increased by 4.75%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:03

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

BARK Inc MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年11月11日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0673
1.93*
βGARCH0.7155
6.58***
γ杠杆-0.0277
-0.75
λ₁τ截距10.0000
0.08
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.5564
0.09

0.769

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0673
1.93*
β

GARCH

波动率持续性

0.7155
6.58***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0277
-0.75
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
0.08
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.5564
0.09

持续性:

0.769

半衰期:

3天