V-Lab
BARK Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
67.33%
decreased by 0.40%
1周
70.31%
increased by 2.58%
1个月
73.14%
increased by 5.41%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年11月11日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7201 | 2.77*** |
| αARCH | 0.0691 | 2.41** |
| βGARCH | 0.6593 | 4.52*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.3903 | -1.43 |
| γ2 | 0.5279 | 1.50 |
| γ3 | -0.1704 | -1.27 |
0.728
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7201 | 2.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0691 | 2.41** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6593 | 4.52*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.3903 | -1.43 |
| γ2 | 0.5279 | 1.50 |
| γ3 | -0.1704 | -1.27 |
持续性:
0.728
半衰期:
2天
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