V-Lab
BARK Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
74.91%
decreased by 12.32%
1周
74.95%
decreased by 12.28%
1个月
74.97%
decreased by 12.26%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:45
参数估计
2020年11月11日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 11.9867 | 6.27*** |
| αARCH | 0.1157 | 3.33*** |
| βGARCH | 0.3237 | 4.52*** |
| γ杠杆 | -2.1130 | -1.32 |
0.439
持续性1天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 11.9867 | 6.27*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1157 | 3.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3237 | 4.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -2.1130 | -1.32 |
持续性:
0.439
半衰期:
1天
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