V-Lab
Alpha Compute Corp非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
294.16%
decreased by 85.03%
1周
285.80%
decreased by 93.39%
1个月
264.10%
decreased by 115.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2020年5月4日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
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冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 3.08*** |
| αARCH | 0.3497 | 3.18*** |
| βGARCH | 0.5718 | 13.20*** |
| γ杠杆 | -2.1093 | -1.30 |
0.921
持续性8天
半衰期σ
AGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 3.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3497 | 3.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5718 | 13.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -2.1093 | -1.30 |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
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