V-Lab
Alpha Compute Corp曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
281.79%
decreased by 42.86%
1周
263.12%
decreased by 61.53%
1个月
233.56%
decreased by 91.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2020年5月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0832 | 2.00** |
| αARCH | 0.1740 | 3.22*** |
| βGARCH | 0.6437 | 6.54*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 3.3894 | 1.90* |
| γ2 | -5.2973 | -2.23** |
| γ3 | 4.2818 | 3.46*** |
| γ4 | -4.1912 | -2.97*** |
| γ5 | 1.7524 | 1.05 |
| γ6 | 1.0706 | 0.34 |
0.818
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0832 | 2.00** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1740 | 3.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6437 | 6.54*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 3.3894 | 1.90* |
| γ2 | -5.2973 | -2.23** |
| γ3 | 4.2818 | 3.46*** |
| γ4 | -4.1912 | -2.97*** |
| γ5 | 1.7524 | 1.05 |
| γ6 | 1.0706 | 0.34 |
持续性:
0.818
半衰期:
3天
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