V-Lab
Alpha Compute Corp零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
145.91%
decreased by 6.77%
1周
157.92%
increased by 5.24%
1个月
173.43%
increased by 20.75%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月4日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0877 | 2.03** |
| αARCH | 0.1721 | 3.11*** |
| βGARCH | 0.6404 | 6.28*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 3.3736 | 1.94* |
| γ2 | -5.2822 | -2.27** |
| γ3 | 4.3368 | 3.53*** |
| γ4 | -4.4344 | -3.15*** |
| γ5 | 2.3563 | 1.56 |
| γ6 | -0.2618 | -0.23 |
0.812
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0877 | 2.03** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1721 | 3.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6404 | 6.28*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 3.3736 | 1.94* |
| γ2 | -5.2822 | -2.27** |
| γ3 | 4.3368 | 3.53*** |
| γ4 | -4.4344 | -3.15*** |
| γ5 | 2.3563 | 1.56 |
| γ6 | -0.2618 | -0.23 |
持续性:
0.812
半衰期:
3天
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