V-Lab
Alpha Compute Corp非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
238.01%
increased by 1.34%
1周
234.93%
decreased by 1.74%
1个月
224.87%
decreased by 11.80%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2020年5月4日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.53** |
| αARCH | 0.1273 | 2.07** |
| βGARCH | 0.8411 | 29.82*** |
| γ杠杆 | -0.0079 | -0.08 |
0.964
持续性19天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.53** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1273 | 2.07** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8411 | 29.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0079 | -0.08 |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
股票的其他非对称乘法误差模型分析