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巴拉德动力系统股份有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
52.87%
decreased by 4.06%
1周
54.50%
decreased by 2.43%
1个月
59.97%
increased by 3.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:01
参数估计
1995年11月8日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 41个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约41天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为41天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5366 | 7.63*** |
| αARCH | 0.2305 | 9.22*** |
| βGARCH | 0.7748 | 56.80*** |
| γ杠杆 | -0.0440 | -1.11 |
0.983
持续性41天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5366 | 7.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2305 | 9.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7748 | 56.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0440 | -1.11 |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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