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巴拉德动力系统股份有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
57.42%
decreased by 3.84%
1周
60.27%
decreased by 0.99%
1个月
66.77%
increased by 5.51%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:02
参数估计
1995年11月8日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7349 | 5.25*** |
| αARCH | 0.1598 | 5.83*** |
| βGARCH | 0.7620 | 22.77*** |
| γ杠杆 | -0.2289 | -0.56 |
0.922
持续性9天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7349 | 5.25*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1598 | 5.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7620 | 22.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2289 | -0.56 |
持续性:
0.922
半衰期:
9天
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