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巴拉德动力系统股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
55.01%
decreased by 5.02%
1周
56.46%
decreased by 3.57%
1个月
60.73%
increased by 0.70%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:05
参数估计
1995年11月8日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.16，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天v = 4.16 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 20.4675 | 1.82* |
| αARCH | 0.1065 | 7.01*** |
| βGARCH | 0.9607 | 42.60*** |
| ν自由度 | 4.1617 | 2.80*** |
0.961
持续性17天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 20.4675 | 1.82* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1065 | 7.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9607 | 42.60*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.1617 | 2.80*** |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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