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巴拉德动力系统股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
83.50%
decreased by 4.33%
1周
92.17%
increased by 4.34%
1个月
104.61%
increased by 16.78%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:03
参数估计
1995年11月8日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6026 | 4.97*** |
| αARCH | 0.1981 | 5.74*** |
| βGARCH | 0.6423 | 13.29*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0288 | 0.50 |
| γ2 | -0.1053 | -1.20 |
| γ3 | 0.1138 | 1.63 |
| γ4 | -0.0499 | -0.81 |
| γ5 | 0.0580 | 0.90 |
| γ6 | -0.1381 | -1.71* |
| γ7 | 0.1958 | 2.64*** |
| γ8 | -0.1918 | -3.38*** |
| γ9 | 0.2165 | 2.98*** |
0.840
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6026 | 4.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1981 | 5.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6423 | 13.29*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0288 | 0.50 |
| γ2 | -0.1053 | -1.20 |
| γ3 | 0.1138 | 1.63 |
| γ4 | -0.0499 | -0.81 |
| γ5 | 0.0580 | 0.90 |
| γ6 | -0.1381 | -1.71* |
| γ7 | 0.1958 | 2.64*** |
| γ8 | -0.1918 | -3.38*** |
| γ9 | 0.2165 | 2.98*** |
持续性:
0.840
半衰期:
4天
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