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巴拉德动力系统股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
64.13%
decreased by 5.14%
1周
68.37%
decreased by 0.90%
1个月
75.14%
increased by 5.87%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:04
参数估计
1995年11月8日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5960 | 4.82*** |
| αARCH | 0.1918 | 5.73*** |
| βGARCH | 0.6639 | 14.62*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0109 | 0.18 |
| γ2 | -0.0725 | -0.80 |
| γ3 | 0.0854 | 1.20 |
| γ4 | -0.0244 | -0.39 |
| γ5 | 0.0347 | 0.53 |
| γ6 | -0.1133 | -1.37 |
| γ7 | 0.1599 | 2.12** |
| γ8 | -0.1239 | -2.31** |
| γ9 | 0.0517 | 1.48 |
0.856
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5960 | 4.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1918 | 5.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6639 | 14.62*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0109 | 0.18 |
| γ2 | -0.0725 | -0.80 |
| γ3 | 0.0854 | 1.20 |
| γ4 | -0.0244 | -0.39 |
| γ5 | 0.0347 | 0.53 |
| γ6 | -0.1133 | -1.37 |
| γ7 | 0.1599 | 2.12** |
| γ8 | -0.1239 | -2.31** |
| γ9 | 0.0517 | 1.48 |
持续性:
0.856
半衰期:
4天
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